На основе серии вычислительных экспериментов рассмотрен фундаментальный вопрос о наличии инерционности в квазихаотических процессах. В качестве полигона данных используются длительные интервалы наблюдений за котировками валютных инструментов на электронном рынке Forex. Для обеспечения наглядной визуализации используется технология динамической сегментации диапазона изменения наблюдаемого процесса. Установлено, что гипотеза о наличии инерционности подтверждается лишь для сглаженного процесса.
Рассмотрена задача мультирегрессионной оценки стоимости валютного инструмента на основе адаптивного выбора регрессоров, образованных группой валютных пар, наиболее коррелированных с оцениваемым активом. В условиях хаотической динамики котировок валютных инструментов степень корреляции между валютными парами изменяется во времени. Отсюда возникает задача адаптивного оценивания с переменным составом группы регрессоров. Для оценки потенциального выигрыша, достигаемого при использовании управляющей стратегии на основе предложенного подхода, используется метод эволюционного моделирования.
1 - 2 из 2 результатов